PortfoliosLab logo
Сравнение ^AFLI с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AFLI и VDC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^AFLI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/ASX 50 (^AFLI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.45%
600.70%
^AFLI
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AFLI:

0.41

VDC:

0.87

Коэф-т Сортино

^AFLI:

0.63

VDC:

1.32

Коэф-т Омега

^AFLI:

1.09

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

^AFLI:

0.40

VDC:

1.27

Коэф-т Мартина

^AFLI:

1.53

VDC:

4.14

Индекс Язвы

^AFLI:

3.64%

VDC:

2.74%

Дневная вол-ть

^AFLI:

13.65%

VDC:

13.04%

Макс. просадка

^AFLI:

-51.67%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

^AFLI:

-6.55%

VDC:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, ^AFLI показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции ^AFLI уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 2.50% против 8.32% соответственно.


^AFLI

С начала года

-2.25%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-2.86%

1 год

4.11%

5 лет

8.50%

10 лет

2.50%

VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

2.64%

1 год

10.82%

5 лет

10.76%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AFLI и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AFLI
Ранг риск-скорректированной доходности ^AFLI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AFLI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AFLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AFLI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AFLI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AFLI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AFLI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX 50 (^AFLI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^AFLI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AFLI: 0.10
VDC: 0.80
Коэффициент Сортино ^AFLI, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AFLI: 0.25
VDC: 1.23
Коэффициент Омега ^AFLI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AFLI: 1.03
VDC: 1.16
Коэффициент Кальмара ^AFLI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^AFLI: 0.06
VDC: 1.17
Коэффициент Мартина ^AFLI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^AFLI: 0.24
VDC: 3.72

Показатель коэффициента Шарпа ^AFLI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AFLI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.80
^AFLI
VDC

Просадки

Сравнение просадок ^AFLI и VDC

Максимальная просадка ^AFLI за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AFLI и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.92%
-3.11%
^AFLI
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности ^AFLI и VDC

S&P/ASX 50 (^AFLI) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что ^AFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
7.97%
^AFLI
VDC